อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศต่างพากันมาแวะเวียนเยี่ยมชมสถานีรถไฟแห่งนี้ก็คือ " พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ " เป็นพลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เดิมมีชื่อว่า " พลับพลาสนามจันทร์ " ตั้งอยู่บริเวณสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม พลับพลาแห่งนี้มีไว้ในการที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าฯ เสด็จประทับทอดพระเนตรกองเสือป่า และลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี หลังจากสิ้นรัชสมัยพระองค์ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการรื้อถอนมาเก็บไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๑ สมัยพันเอกแสง จุลจาริตต์ เป็นผู้ว่าการรถไฟฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ควรนำเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างของพลับพลาสนามจันทร์ มาปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่หัวหิน เพื่อเป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว